Specjalność „Matematyka Finansowa”

Matematyka Finansowa jest kierunkiem, który daje możliwość poznania narzędzi współczesnej matematyki, niezbędnych do zrozumienia i modelowania wielu zjawisk związanych głównie z rynkami finansowymi oraz ubezpieczeniami. Bez zaawansowanych metod stochastycznych czy numerycznych trudno sobie wyobrazić wycenę współczesnych instrumentów finansowych, takich jak na przykład  opcje. Weryfikacja teoretycznych modeli, przy wykorzystaniu danych z rynku wymaga znajomości najnowszych osiągnięć statystyki. Treści prowadzonych na kierunku wykładów odpowiadają tym zapotrzebowaniom. Poza klasycznymi wykładami z procesów stochastycznych, czy równań różniczkowych stochastycznych studenci poznają praktyczne wykorzystanie danej wiedzy na wykładach poświęconych między innymi  analizie współczesnych instrumentów finansowych i metod ich wyceny, ocenie i modelowaniu ryzyka w oparciu o najnowsze miary ryzyka, problematyce aktuarialnej, w tym modelom tworzenia składek ubezpieczeniowych oraz rezerw.

Studenci mają też do wyboru zajęcia dotyczące różnych narzędzi informatycznych i statystycznych, przydatnych w praktycznym modelowaniu . Absolwenci tego kierunku mogą z powodzeniem zdawać egzaminy aktuarialne, znajdują zatrudnienie w firmach ubezpieczeniowych, w bankach jak też w firmach typu IT, gdzie ich wiedza z zakresu finansów oraz ubezpieczeń oparta na dobrej znajomości matematyki, pozwalającej na szybkie uczenie się nowych zagadnień, jest bardzo pożądana.

Przedmioty obowiązkowe:

• Analiza matematyczna II
• Analiza funkcjonalna I
• Procesy stochastyczne
• Matematyka ubezpieczeń na życie
• Teoria optymalizacji
• Ubezpieczenia majątkowe
• Wstęp do równań różniczkowych stochastycznych
• Teoria opcji

Financial Mathematics is the specialization that offers the contact with the concepts and tools of the contemporary mathematics, that are necessary to understand and model many phenomena related to financial and insurance markets. The advanced stochastic and numerical methods are necessary to perform a valuation of financial instruments that are currently present in the market such as options. On the other hand in order to verify theoretical models against the real market data one need a strong support of latest results from statistics. The topics we present during these studies meet these expectations. Apart from the classical lectures of Stochastic processes and Stochastic differential equations students learn how to apply this knowledge in practical situations, e.g. during the lectures devoted to:

• analysis of contemporary finacial instruments and different methods of their valuation,
• estimation and modelling of risk by means of the modern risk measures,
• problems of actuarial mathematics, including the models for insurance premium and reserves.

Students may choose some classes referring to some general software tools and statistical packages that appear to be useful in practical modelling. Students who graduate from this specialization have a big chance to complete actuarial exams, and have a big chance to find a good job in insurance companies, banks or IT sector – a companies that look for people with strong mathematical background, knowledge about financial markets and skilled in getting to know new areas.

Mandatory lectures:

• Mathematical analysis II
• Functional analysis I
• Stochastic processes
• Life insurance mathematics
• Optimization theory
• General insurance
• Introduction to stochastic differential equations
• Options theory