Ryzyko w finansach i ubezpieczeniach – z programowaniem i analizą danych

Opis studiów

OpisStudiów

 

Zapraszamy, studiuj z nami. Warto wiedzieć więcej.

Program studiów powstał we współpracy z firmą Misys Global Limited, specjalizującą się w oprogramowaniu do zarządzania ryzykiem finansowym dla sektora bankowego na całym świecie oraz z firmą Atena Usługi Finansowe i Informatyczne projektującą i wdrażającą kompleksowe systemy informatyczne dla biznesu, w tym dla sektora ubezpieczeniowego. Pracownicy tych firm poprowadzą również warsztaty z instrumentów finansowych i ubezpieczeń. Dodatkowo od strony praktycznej zagadnienia związane z metodami wyceny instrumentów finansowych oraz zasadami działania rynków kapitałowych, przedstawi Paweł Cymcyk, makler papierów wartościowych oraz doświadczony analityk.

Dlaczego warto?

Absolwent studiów otrzymuje specjalistyczną wiedzę i nabywa umiejętności w zakresie analizy instrumentów finansowych i ubezpieczeniowych, między innymi pod kątem ryzyka, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i statystycznych. W szczególności

 

  • posiada wiedzę dotyczącą podstaw wyceny instrumentów finansowych oraz kalkulacji składek i rezerw w ubezpieczeniach na życie i majątkowych,
  • potrafi analizować metodami statystycznymi ryzyko portfeli finansowych, wykorzystując rekomendowane przez instytucje nadzoru finansowego miary ryzyka takie, jak VaR (Value-at-Risk) i ES (Expected Shortfall),
  • zna podstawy języka SQL oraz projektowania baz danych,
  • zna podstawy języków programowania Python i Java w stopniu umożliwiającym pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie, przy użyciu specjalistycznych bibliotek, w tym bibliotek pakietu statystycznego R.

 

Absolwent jest wartościowym specjalistą dla działów ryzyka w bankach, dla towarzystw ubezpieczeniowych, a poprzez uzyskaną wiedzę z podstaw programowania, również dla firm IT tworzących oprogramowanie dla instytucji finansowych i ubezpieczeniowych.

Dla kogo?

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) pragnących nabyć lub poszerzyć swoją wiedzę w zakresie instrumentów finansowych i ubezpieczeń oraz narzędzi programistycznych takich jak Python, Java, pakiet statystyczny R – z wykorzystaniem ich, do zaawansowanej analizy statystycznej ryzyka portfeli finansowych. W szczególności skierowane są do absolwentów kierunków matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i ekonomicznych.

Liczba godzin: 200
Cena za semestr w roku 2016/2017: 2600 zł
Kierownik studiów: dr Joanna Czarnowska (jczarn@mat.ug.edu.pl)

partnerzy