Program studiów
Program studiów został opracowany przez pracowników Instytutu Matematyki i Instytutu Informatyki UG, z udziałem ekspertów zewnętrznych zatrudnionych głównie w firmach IT, którzy poprowadzą część warsztatów w trakcie studiów.
Program łączy wiedzę programistyczną z zaawansowaną analizą statystyczną, z wykorzystaniem ich do oceny ryzyka portfeli finansowych i ubezpieczeniowych. I tak umożliwia on słuchaczom studiów:
- poznanie narzędzi programistycznych, takich jak Python i Java w połączeniu z największym profesjonalnym i darmowym pakietem R, pozwalającym na sprawną obróbkę statystyczną danych,
- wykorzystanie poznanych narzędzi do efektywnej estymacji miar ryzyka Value-at-Risk (VaR) oraz Expected Shortfall (ES), rekomendowanych przez instytucje nadzoru finansowego,
- nabycie wiedzy dotyczącej instrumentów finansowych, podstaw ich wyceny oraz wiedzy na temat ubezpieczeń na życie i majątkowych, w tym analizy ryzyka w postaci rezerw.
Większość zajęć prowadzona jest w pracowniach komputerowych w formie wykładów konwersatoryjnych, na których przekazywana jest wiedza teoretyczna z jednoczesnym wykorzystaniem jej w prowadzonych na bieżąco przez Słuchaczy analizach. W programie studiów wzięto też pod uwagę ważną umiejętność w przyszłej pracy jaką jest komunikacja interpersonalna.
Przedmioty
- Instrumenty finansowe (24 godziny)
- Notowanie i wycena instrumentów finansowych (6 godzin)
- Metody probabilistyczne w analizie ryzyka z pakietem R (24 godziny)
- Analiza ryzyka w finansach i ubezpieczeniach (24 godziny)
- Elementy inżynierii oprogramowania (10 godzin)
- Projektowanie baz danych. Język SQL (20 godzin)
- Programowanie w języku Python (38 godzin)
- Przetwarzanie danych w języku Java (30 godzin)
- Ubezpieczenia na życie i majątkowe (20 godzin)
- Komunikacja interpersonalna (4 godziny)
Do pobrania program studiów w formacie pdf: program.pdf