Kolokwium 1: 22.11.2012
Kolokwium 2: 17.01.2013
Poprawa: 24.01.2013

• Lista nr 1: Proste modele dyskretne 1
• Lista nr 2: Proste modele dyskretne 2
• Lista nr 3: Warunkowa wartość oczekiwana
• Lista nr 4: Wzór Itô dla ruchu Browna i dla procesów Itô
• Lista nr 5: Liniowe równania stochastyczne
• Lista nr 6: Model Blacka-Scholesa
• Lista nr 7: Wskaźniki greckie
• Lista nr 8: Wzór Clarka-Ocone'a i wybór portfela (1)
• Lista nr 8: Wzór Clarka-Ocone'a i wybór portfela (2)

• Kolokwium_1 (22.11.2012) WYNIKI
• Kolokwium_2 (17.01.2013) WYNIKI
• Oceny końcowe OCENY(24.01.2013)

• WPISY: 31.01.2013 godz.11:30-12:00, pok.236.

Literatura:

1. S. Pliska; Wprowadzenie do Matematyki Finansowej, WNT 2005
2. J. Jakubowski, R. Sztencel; Wstęp do Teorii Prawdopodobieństwa, Script 2001
3. F.C. Klebaner; Introduction to Stochastic Calculus with Applications, Imp.Coll. Press 2005
4. R. Latała; Wstęp do Analizy Stochastycznej
5. D. Nualart; Malliavin Calculus and Related Topics, Springer 2006
6. B. Oksendal; An Introduction to Malliavin Calculus with Applications to Economics